Thay đổi tiêu chí của chỉ số VN30 & VNFIN Lead
HSX đã công bố cập nhật tiêu chí về số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ free-float và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa đối với các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VN30 và VNFIN Lead.
Chỉ số VN30 có một số cập nhật trong tháng 4/2022; tỷ lệ free-float của MWG được điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm, trong khi cổ phiếu TPB được HSX điều chỉnh giảm 5 điểm điểm phần trăm. Hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của VIC, VHM và VRE cũng được điều chỉnh tăng từ 78,1 lên 92,7 cho mỗi cổ phiếu. Do đó, cổ phiếu TPB có thể sẽ bị giảm tỷ trọng, trong khi cổ phiếu MWG, VIC, VHM và VRE có thể sẽ tăng tỷ trọng. Tất cả các thay đổi sẽ tác động đến việc mua/bán của các quỹ ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở.
Chỉ số VNFIN Lead cũng cập nhật tỷ lệ free-float đối với một số cổ phiếu. Cổ phiếu EIB và TPB điều chỉnh giảm 5% mỗi cổ phiếu trong khi cổ phiếu VIB được điều chỉnh tăng 10%. Hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của tất cả các cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Lead cũng được cập nhật.
Quỹ E1VFVN30 ETF, SSIAM VNFIN Lead ETF, MAFM VN30 ETF, sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở, trong khi quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, sử dụng chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở, sẽ thực hiện mua/bán cổ phiếu hiện có để tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Bảng 1: Những thay đổi của chỉ số VN30 & VNFIN Lead 
Bảng 2: Tổng tài sản quản lý của các quỹ ETF 
Cập nhật hàng quý chỉ số VN30 & VNFIN Lead
HSX đã công bố cập nhật về số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ free-float và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VN30 và VNFIN Lead. Không có cổ phiếu nào được thêm vào hoặc loại ra nhưng những điều chỉnh này sẽ có tác động đến tỷ trọng của các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số hiện tại và hoạt động giao dịch của các quỹ ETF. Ngày có hiệu lực là ngày 2/5/2022.
Chỉ số VN30
So với dữ liệu từ ngày 18/4/2022, tỷ lệ free-float của TPB đã bị điều chỉnh giảm 5 điểm phần trăm từ 60% xuống 55%. Ngược lại, MWG được điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm từ 65% lên 70%. Lưu ý, theo quy định của HSX, tỷ lệ free-float trên 15% được làm tròn lên 5 điểm phần trăm. Ngoài ra, hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của VIC, VHM và VRE cũng được điều chỉnh tăng từ 78,1 lên 92,7.
Những cổ phiếu nâng tỷ lệ free-float được kỳ vọng sẽ tăng tỷ trọng, trong khi những cổ phiếu hạ tỷ tỷ lệ free-float sẽ bị giảm tỷ trọng trong giỏ chỉ số VN30.
Dựa trên số liệu cập nhật của HSX, chúng tôi ước tính tỷ trọng mới cho từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN30 như trong bảng bên dưới. Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VN30 bao gồm VPB (8,2%), HPG (7,5%), TCB (7,3%), VIC (7,1%) và FPT (6,4%), chiếm 36,5% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số VN30.
Hiện tại, quỹ DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở. Tổng giá trị tài sản quản lý của các quỹ này lần lượt là 371,1 triệu USD, giảm 22,5% so với đầu năm, 4,8 triệu USD, không đổi so với đầu năm và 29,8 triệu USD, giảm 23% so với đầu năm. Chúng tôi ước tính các quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VIC (1,1 triệu cổ phiếu), VHM (0,9 triệu cổ phiếu), VRE (0,9 triệu cổ phiếu), MWG (0,3 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu VPB (1,2 triệu cổ phiếu), và TCB (1,0 triệu cổ phiếu).
Chỉ số VNFIN Lead
Tỷ lệ free-float của EIB và TPB trong giỏ chỉ số VNFIN Lead giảm 5 điểm phần trăm lần lượt từ 85% xuống 80% và 60% xuống 55%, trong khi tỷ lệ tự do chuyển nhượng của VIB được điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm từ 45% lên 55%. Hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của tất cả các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VNFIN Lead đã được cập nhật.
Dựa trên số liệu cập nhật từ HSX, chúng tôi ước tính tỷ trọng mới cho từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Lead như trong bảng bên dưới. Có 10 cổ phiếu tăng tỷ trọng (STB, TCB, VND, LPB, VIB, TPB, MSB, VCI, BID và EIB) so với hiện tại (tính đến ngày 18/4/2022) và có 11 cổ phiếu giảm tỷ trọng (HDB, SSB, OCB, VCB, SSI, BVH, CTG, ACB, MBB và VPB).
Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VNFIN Lead hiện nay bao gồm TCB (15,2%), STB (14,98%), VPB (14,8%), MBB (13,1%) và ACB (8,23%), chiếm 66,47% tổng tỷ trọng giỏ VNFIN Lead.
Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sử dụng chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở. Với tổng giá trị tài sản quản lý hiện tại khoảng 150 triệu USD, chúng tôi ước tính quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu STB (1,9 triệu cổ phiếu), LPB (0,7 triệu cổ phiếu), TCB (0,6 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra cổ phiếu VPB (2,0 triệu cổ phiếu) và MBB (0,7 triệu cổ phiếu).
Lưu ý, những biến động về giá thị trường và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục đầu tư có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua và bán dự kiến đối với từng cổ phiếu.
Bảng 3: Những thay đổi đối với chỉ số VN30 tính đến cuối T4/2022 
Bảng 4: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của các quỹ: DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF và MAFM VN30 ETF 
Bảng 5: Những thay đổi đối với chỉ số VNFIN Lead Index tính đến T4/2022 
Bảng 6: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF 
Bảng 7: Ước tính tổng số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của 4 quỹ ETF
Nguồn: HSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.