KDH, FRT và FTS được thêm vào giỏ chỉ số, không có cổ phiếu bị loại ra
Vốn hóa của 3 cổ phiếu (KDH, FRT và FTS) khá cao trong đợt review Q3/2024 này, nằm trong top 88% giá trị vốn lũy kế của danh mục cổ phiếu được xem xét, với tỷ lệ free float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng trên 10%. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của KDH, FRT và FTS cũng cao hơn 40% so với giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của giỏ chỉ số FTSE Vietnam ở mức 88 tỷ đồng/ngày. Các cổ phiếu trong chỉ số FTSE Vietnam vẫn đủ tiêu chuẩn để được giữ lại giỏ chỉ số trong đợt review này.
Những cổ phiếu sẽ được mua/bán để tái cơ cấu danh mục
HSC dự báo quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ cần mua vào khoảng 4,5 triệu cổ phiếu KDH và 0,6 triệu cổ phiếu FRT để tái cơ cấu danh mục. Chúng tôi cũng dự báo quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VRE (0,7 triệu cổ phiếu), đồng thời có khả năng bán ra một lượng lớn cổ phiếu EVF (2,9 triệu cổ phiếu), HPG (2 triệu cổ phiếu) và VND (1,4 triệu cổ phiếu).
Giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-Share không thay đổi
Giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-Share không thêm vào hay loại ra cổ phiếu nào trong đợt review này. Hiện tại không có quỹ nào lấy chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở.
Bảng 1: Kết quả review hàng quý loạt chỉ số FTSE Vietnam index – tháng 9/2024
Bảng 2: Các tiêu chí của FTSE Vietnam Index
Kết quả: KDH, FRT & FTS chính thức được thêm vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam, không cổ phiếu nào bị loại ra
FTSE Rusell công bố kết quả review Q3/2024 vào ngày 6/9/2024. Ngày cơ cấu danh mục là ngày 20/9/2024 và ngày có hiệu lực sẽ là ngày 23/9/2024. Việc KDH và FRT được thêm vào giỏ chỉ số sát với dự báo của HSC, trong khi chúng tôi đã không dự báo FTS sẽ được thêm vào giỏ chỉ số trong đợt review này.
KDH, FRT và FTS được thêm vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam
FTSE Rusell đã quyết định thêm một cổ phiếu BĐS (KDH) và hai cổ phiếu trong hệ sinh thái của FPT (FRT và FTS) vào giỏ chỉ số, trong khi không có cổ phiếu nào bị loại ra trong đợt review này.
KDH là cổ phiếu bị loại ra khỏi giỏ chỉ số tại kỳ review FTSE Vietnam Index Q3/2022 do cổ phiếu có thanh khoản thấp. Trong khi đó, FRT và FTS là những cổ phiếu mới.
Vốn hóa thị trường hiện tại của KDH, FRT và FTS đạt lần lượt khoảng 34,3 nghìn tỷ đồng, 24,8 nghìn tỷ đồng và 13,2 nghìn tỷ đồng, nằm trong top 88% giá trị vốn lũy kế của danh mục cổ phiếu được xem xét. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của KDH, FRT và FTS đạt lần lượt khoảng 104 tỷ đồng/ngày, 99 tỷ đồng/ngày và 102 tỷ đồng/ngày, với tỷ lệ free float là 60%, 55% và 55% trong khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng lần lượt là 11,9%, 12,8% và 70,2%. Hơn nữa, các cổ phiếu hiện hữu vẫn đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được giữ lại trong giỏ chỉ số, nên không có cổ phiếu nào bị loại ra trong đợt review này.
Việc KDH và FRT được thêm vào giỏ chỉ số sát với dự báo của HSC, trong khi chúng tôi đã không dự báo FTS sẽ được thêm vào giỏ chỉ số trong đợt review này.
Như vậy, sau đợt review này, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam đã tăng lên 31 từ 28 cổ phiếu. Năm cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ là HPG (12,3%), VNM (8,9%), VHM (8,9%) và VIC (8,8%), và VCB (7,8%). HSC dự báo KDH, FRT và FTS sẽ được thêm vào với tỷ trọng lần lượt là 2,39%, 1,56% và 0,79%.
Quỹ FTSE Vietnam ETF lấy chỉ số FTSE Vietnam làm cơ sở và hiện có tổng tài sản quản lý là 295 triệu USD, giảm 16% so với đầu năm, với tổng số chứng chỉ quỹ là 11,131 triệu chứng chỉ. Với việc thêm vào KDH, FRT và FTS, quỹ sẽ cần mua thêm khoảng 4,5 triệu cổ phiếu KDH, 0,6 triệu cổ phiếu FRT và 1,3 triệu cổ phiếu FTS.
Chúng tôi cũng dự báo quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VRE (0,7 triệu cổ phiếu), đồng thời có khả năng bán ra một lượng lớn cổ phiếu EVF (2,9 triệu cổ phiếu), HPG (2,4 triệu cổ phiếu), VND (1,4 triệu cổ phiếu), PVD (1 triệu cổ phiếu) và VHM (1 triệu cổ phiếu).
Quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ thực hiện tái cấu trúc danh mục vào ngày 20/9/2024 và ngày chính thức có hiệu lực từ ngày thứ Hai, 23/9/2024.
Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.
Đợt review chỉ số theo quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 12/2024.
Giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-Share
Chỉ số FTSE Vietnam All-Share không thêm vào hoặc loại ra cổ phiếu nào trong đợt review này.
Chỉ số FTSE Vietnam được dựa trên các thành phần của chỉ số FTSE Vietnam AllShare. Hiện tại không có quỹ nào lấy chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở.
Bảng 3: Ước tính tỷ trọng mới & dự báo số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của FTSE Vietnam Index/FTSE Vietnam ETF
Biểu đồ 4: Dòng vốn hàng tháng của quỹ FTSE Vietnam ETF (triệu USD
Bảng 5: Thông tin của quỹ FTSE Vietnam ETF
Bảng 6: Các mốc thời gian review FTSE Vietnam Index
Nguồn: HSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
