FTSE Vietnam thêm vào EIB, SHB và loại ra STB, PLX, TCH, PDR
Trong đợt review này, cổ phiếu EIB và SHB đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của FTSE Vietnam và được thêm vào giỏ chỉ số. Ngoài ra, cổ phiếu STB đã bị loại do tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng đạt mức tối đa, PLX bị loại ra do thanh khoản thấp, trong khi cổ phiếu TCH và PDR bị loại ra do vốn hóa thấp.
Theo đó, NĐT nước ngoài nắm giữ hơn 548 triệu cổ phiếu STB, tương đương gần 30% tỷ lệ sở hữu và đạt mức tối đa được phép. Thanh khoản của PLX hiện thấp hơn 20% so với giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của giỏ chỉ số FTSE Vietnam. Ngoài ra, vốn hóa free-float của TCH và PDR thấp hơn 0,50% vốn hóa thị trường của giỏ chỉ số FTSE Vietnam Index. Do đó, các cổ phiếu này đã bị loại ra khỏi giỏ chỉ số FTSE Vietnam trong đợt review này.
Chỉ số FTSE Vietnam All-Share; không có cổ phiếu nào được thêm vào trong khi VGC bị loại ra
Chỉ số FTSE Vietnam All-Share không bổ sung cổ phiếu nào và loại ra 1 cổ phiếu (VGC). Không có quỹ nào đáng chú ý sử dụng chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở.
Bảng 1: Tiêu chí của giỏ chỉ số FTSE Vietnam Index 
Kết quả: EIB và SHB chính thức được thêm vào trong khi 4 cổ phiếu bị loại ra
FTSE Vietnam công bố kết quả review hàng quý Q1/2023 vào ngày 3/3/2023. Cổ phiếu EIB được thêm vào trong khi cổ phiếu STB, PLX, TCH bị loại ra sát với dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng cổ phiếu SHB được thêm vào và cổ phiếu PDR bị loại ra. Ngày thực hiện và ngày có hiệu lực lần lượt là 17/3 và 20/3/2023.
Chỉ số FTSE Vietnam
FTSE Russell vừa công bố kết quả review Q1/2023. Theo đó, cổ phiếu EIB và SHB được thêm vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam, trong khi 4 cổ phiếu (STB, PLX, TCH, PDR) bị loại ra.
Hai cổ phiếu được thêm vào là EIB và SHB đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của giỏ chỉ số. Vốn hóa thị trường của cổ phiếu EIB và SHB lần lượt là 26.556 tỷ đồng và 29.994 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng lần lượt là 18,3% và 23,9%, giá trị giao dịch bình quân 3 tháng lần lượt là 75 tỷ đồng/ngày và 188 tỷ đồng/ngày. Chúng tôi ước tính EIB và SHB sẽ được thêm vào với tỷ trọng lần lượt là 1,85% và 2,08%.
Ngược lại, cổ phiếu STB bị loại ra do tỷ lệ sở hữu nước khả dụng thấp hơn 2% và không đáp ứng tiêu chí tỷ lệ sở hữu nước ngoài của FTSE Vietnam. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của PLX chỉ là 26 tỷ đồng/ngày, trong khi top 20% giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của giỏ chỉ số là khoảng 37 tỷ đồng/ngày, do đó cổ phiếu này không đáp ứng tiêu chí thanh khoản của FTSE Vietnam.
Cổ phiếu TCH và PDR bị loại ra do vốn hóa thị trường thấp lần lượt là 7.053 tỷ đồng và 4.704 tỷ đồng.
Theo đó, sau đợt review này, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam giảm từ 26 cổ phiếu xuống 24 cổ phiếu. Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất bao gồm VIC, VNM, HPG, MSN và VHM.
Quỹ FTSE Vietnam ETF sử dụng chỉ số FTSE Vietnam làm cơ sở, có tổng tài sản quản lý hiện tại là 305,3 triệu USD, tăng 10,3% so với đầu năm, với tổng cộng 12,19 triệu chứng chỉ quỹ. Quỹ ETF này sẽ cần mua vào tổng cộng 7,2 triệu cổ phiếu EIB và 15 triệu cổ phiếu SHB. Tỷ trọng hiện tại của cổ phiếu STB, PLX, TCH và PDR trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam lần lượt là 2,9%, 2,0%, 0,49% và 0,49%. Do đó, chúng tôi ước tính quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ cần bán ra khoảng 8,2 triệu cổ phiếu STB, 3,6 triệu cổ phiếu PLX, 4,9 triệu cổ phiếu TCH và 3,3 triệu cổ phiếu PDR trong ngày tái cơ cấu danh mục.
Chúng tôi ước tính quỹ ETF này cũng sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VRE (3,8 triệu cổ phiếu), NVL (2,7 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (1,6 triệu cổ phiếu), VHM (1,5 triệu cổ phiếu) và VCB (1,1 triệu cổ phiếu).
Quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ tái cơ cấu danh mục cho đến ngày 17/3/2023. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/3/2023.
Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến đối với từng cổ phiếu.
Quỹ FTSE Vietnam ETF đã thu hút vốn mạnh kể từ đầu năm, với tổng cộng 49,1 triệu USD, tổng số chứng chỉ quỹ phát hành thêm tăng 1,81 triệu cổ phiếu từ 10,37 triệu chứng chỉ quỹ lên 12,18 triệu chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ của quỹ này đang giao dịch cao hơn 0,5% so với NAV, do đó chúng tôi kỳ vọng quỹ này sẽ tiếp tục thu hút vốn và mua vào cổ phiếu trong thời gian tới.
Đợt review chỉ số hàng quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6/2023.
Chỉ số FTSE Vietnam All-share
Chỉ số FTSE Vietnam All-Share không thêm vào cổ phiếu nào, trong khi cổ phiếu VGC bị loại ra khỏi giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-share.
Chỉ số FTSE Vietnam dựa trên các cổ phiếu thành phần của giỏ chỉ số FTSE Vietnam All-Share. Không có quỹ đáng chú ý nào hiện sử dụng chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở.
Bảng 2: Ước tính tỷ trọng mới & dự báo số lượng các cổ phiếu mua vào/ bán ra của quỹ FTSE Vietnam Index 
Biểu đồ 3: Dòng vốn hàng tháng của quỹ FTSE Vietnam ETF (triệu USD) 
Bảng 4: Thông tin quỹ FTSE Vietnam ETF 
Bảng 5: FTSE Vietnam Index Review – các mốc thời gian review 
Nguồn: HSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
