Cập nhật tỷ lệ free-float và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa
Theo kết quả của HSX, tỷ lệ free-float của MSB, VPB, MBB, GMD, NLG và PNJ đều sẽ được điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm.
Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong chỉ số VN Diamond – theo đó, quỹ DCVFM VNDiamond ETF sẽ thực hiện mua vào và bán ra.
Tỷ lệ free-float của những cổ phiếu TVS, APG, MSB, SSI, VPB và FIT trong giỏ chỉ số VNFIN Select đều được điều chỉnh tăng từ 5 điểm phần trăm – 10 điểm phần trăm. Những thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select. Hiện tại, không có quỹ ETF nào sử dụng chỉ số VNFIN Select làm cơ sở.
Bảng 1: Thay đổi tỷ lệ Free float changes trong VN Diamond & VNFIN Select Index 
Bảng 2: KQKD (%) – tính đến 31/12/2021 
Cập nhật chỉ số VN Diamond & VNFIN Select
HSX đã công bố cập nhật số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ free-float và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa đối với các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VN Diamond và VNFIN Select. Tất cả các thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của tất cả các cổ phiếu trong giỏ chỉ số. Ngày có hiệu lực sẽ là ngày 7/2/2022.
Chỉ số VN Diamond
So với dữ liệu hiện tại, tỷ lệ free-float của các cổ phiếu đã được điều chỉnh tăng đối với NLG (từ 50% lên 55%), MSB (từ 80% lên 85%), VPB (từ 65% lên 70%) và GMD (từ 80% lên 85%), và PNJ (từ 80% lên 85%). Theo quy định của HSX, tỷ lệ free-float trên 15% được làm tròn lên 5 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, yếu tố thanh khoản và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond cũng được cập nhật.
Thông thường, những cổ phiếu được điều chỉnh tăng tỷ trọng free-float sẽ tăng tỷ trọng, trong khi các cổ phiếu điều chỉnh giảm tỷ lệ free-float sẽ giảm tỷ trọng. Bên cạnh đó, tính thanh khoản của các cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến tỷ trọng của những cổ phiếu này trong giỏ chỉ số.
Dựa trên số liệu cập nhật của HSX, chúng tôi ước tính tỷ trọng mới cho từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond trong Bảng 3. Có 6 cổ phiếu (FPT, PNJ, TCB, NLG, GMD và KDH) tăng tỷ trọng và 11 cổ phiếu khác (VPB, MWG, MSB, EIB, CTG, CTD, VIB, REE, TPB, MBB, ACB) giảm tỷ trọng.
Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VN Diamond sẽ là MWG, FPT (15,2%), FPT (14,7%), PNJ (13,8%), TCB (8,4%) và VPB (7,48%), chiếm 59,6% tổng tỷ trọng giỏ VN Diamond. Tổng số cổ phiếu vẫn là 17 cổ phiếu.
Hiện tại, quỹ DCVFM VN Diamond ETF đang sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở. Tổng tài sản quản lý của quỹ vào khoảng 13.767 tỷ đồng (593,4 triệu USD). HSC ước tính quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng lớn cổ phiếu FPT (1,9 triệu cổ phiếu) và TCB (0,7 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng lớn cổ phiếu ACB (2,4 triệu cổ phiếu), MBB (2,2 triệu cổ phiếu).
Lưu ý, những biến động về giá thị trường và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc cơ cấu lại danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng, cũng như khối lượng mua/bán dự kiến đối với từng cổ phiếu.
Bảng 3: Cập nhật tỷ lệ free float, số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giới hạn tỷ lệ vốn hóa của các CP trong VN Diamond Index 
Bảng 4: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra từ giỏ DCVFM VN Diamond ETF 
Biểu đồ 5: Dòng vốn hàng ngày của quỹ DCVFM VN Diamond ETF (triệu USD) 
Chỉ số VNFIN Select
Tỷ lệ free-float của cổ phiếu TVS, APG, MSB, SSI, VPB trong giỏ chỉ số VNFIN Select sẽ tăng 5 điểm và cổ phiếu FIT cũng sẽ tăng 20 điểm. Hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của tất cả các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VNFIN Select đã được cập nhật. Tổng số cổ phiếu vẫn là 27 cổ phiếu.
Dựa trên số liệu cập nhật từ HSX, chúng tôi ước tính tỷ trọng mới cho từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select trong bảng bên dưới. Có 8 cổ phiếu giảm tỷ trọng so với tỷ trọng hiện tại và 19 cổ phiếu tăng tỷ trọng.
Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VNFIN Select là TCB (14,5%), VPB (13,7%), ACB (9,8%), MBB (8,2%) và STB (7,9%), chiếm 54,1% tổng tỷ trọng của giỏ chỉ số VNFIN Select. Hiện tại không có quỹ ETF nào sử dụng chỉ số VNFIN Select làm cơ sở.
Bảng 6: Cập nhật tỷ lệ free float, số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giới hạn tỷ lệ vốn hóa của cá cổ phiếu thành phần trong VNFIN Select Index
Nguồn: HSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
