Cổ phiếu NVL và PDR bị loại ra khỏi giỏ chỉ số VN30
Cổ phiếu NVL bị loại khỏi giỏ chỉ số VN30 do bị đưa vào danh sách cảnh báo (do chậm nộp BCTC), trong khi cổ phiếu PDR bị loại do vốn hóa thấp. Tỷ trọng hiện tại của cổ phiếu NVL và PDR lần lượt khoảng 1,5% và 0,5%. Bốn quỹ ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở sẽ bán ra toàn bộ 8,6 triệu cổ phiếu NVL và 2,2 triệu cổ phiếu PDR vào ngày 4/8/2023.
Cổ phiếu SHB và SSB được thêm vào Cổ phiếu SHB và SSB có vốn hóa thị trường lần lượt là 34 nghìn tỷ đồng và 63,4 nghìn tỷ đồng, cùng với tỷ suất vòng quay lần lượt là 0,85% và 0,08% và tỷ lệ free[1]float lần lượt là 80% và 75%. Ngoài ra, khối lượng giao dịch của 2 cổ phiếu này đều trên 100.000cp/ngày, cùng với giá trị giao dịch trên 10 tỷ đồng/ngày. Theo đó, 2 cổ phiếu này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chính để được thêm vào giỏ chỉ số VN30. Tỷ trọng mới của cổ phiếu SHB và SSB trong giỏ chỉ số VN30 lần lượt là 2,8% và 3,6%.
Cổ phiếu SHB và SSB được thêm vào
Cổ phiếu SHB và SSB có vốn hóa thị trường lần lượt là 34 nghìn tỷ đồng và 63,4 nghìn tỷ đồng, cùng với tỷ suất vòng quay lần lượt là 0,85% và 0,08% và tỷ lệ free[1]float lần lượt là 80% và 75%. Ngoài ra, khối lượng giao dịch của 2 cổ phiếu này đều trên 100.000cp/ngày, cùng với giá trị giao dịch trên 10 tỷ đồng/ngày. Theo đó, 2 cổ phiếu này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chính để được thêm vào giỏ chỉ số VN30. Tỷ trọng mới của cổ phiếu SHB và SSB trong giỏ chỉ số VN30 lần lượt là 2,8% và 3,6%.
Các cổ phiếu dự phòng là những cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 trước đó
Các cổ phiếu dự phòng bao gồm EIB, PNJ, REE, DGC, MSB. Hầu hết những cổ phiếu này đã từng là cổ phiếu thành phần của giỏ chỉ số VN30 và bị loại ra trong các đợt review gần đây.
Cổ phiếu dự phòng có thể được thêm vào giỏ chỉ số VN30 trong trường hợp cổ phiếu trong giỏ chỉ số bị kiểm soát, bị tạm ngừng giao dịch hoặc có free-float dưới 10% và vốn hóa free-float dưới 2.000 tỷ đồng.
Bảng 1: Công bố kết quả review bán biên chỉ số VN30
Kết quả review chỉ số VN30 – tháng 7/2023
HSX công bố kết quả review bán niên chỉ số VN30 (tháng 7/2023), cổ phiếu SHB, SSB được thêm vào trong khi cổ phiếu NVL, PDR bị loại ra; sát với dự báo của chúng tôi. Ngày có hiệu lực sẽ là ngày 7/8/2023.
Cổ phiếu NVL và PDR bị loại ra trong khi cổ phiếu SHB và SSB được thêm vào
Trong đợt review này, cổ phiếu NVL hiện đang chịu sự giám sát của sở giao dịch chứng khoán và đang chịu sự giám sát đặc biệt do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Do đó, cổ phiếu này không đủ điều kiện để được giữ lại giỏ chỉ số. Tỷ trọng hiện tại của cổ phiếu NVL trong giỏ chỉ số VN30 là khoảng 1,5%.
Ngoài ra, vốn hóa thị trường của cổ phiếu PDR giảm mạnh trong đợt review này khiến cổ phiếu bị loại ra. Vốn hóa thị trường của cổ phiếu PDR hiện khoảng 18,7 nghìn tỷ đồng và không còn nằm trong top 40 cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất. Tỷ trọng của cổ phiếu PDR trong giỏ chỉ số VN30 là khoảng 0,5%.
Ngược lại, 2 cổ phiếu SSB và SHB được thêm vào giỏ chỉ số VN30 nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chỉ số VN30. Hai cổ phiếu này có vốn hóa thị trường lần lượt 63,4 nghìn tỷ đồng (nằm trong top 20 cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất) và 34,0 nghìn tỷ đồng (nằm trong top 30 cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất), với tỷ suất vòng quay lần lượt là 0,07% và 0,8% và tỷ lệ free-float lần lượt khoảng 75% và 80%. SSB và SHB sẽ được thêm vào giỏ chỉ số VN30 với tỷ trọng lần lượt 2,8% và 3,6%.
Sau khi kết thúc đợt tái cơ cấu này, top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VN30 sẽ là VPB (8,1%), HPG (7,4%), FPT (7,2%), TCB (6,2%) và ACB (6,1%) – đóng góp tổng cộng 35,1% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số.
Ngành ngân hàng, bao gồm 13 ngân hàng – TCB, VPB, MBB, VCB, STB, HDB, CTG, TPB, BID, VIB và ACB, SHB và SSB – đóng góp khoảng 50,15% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số VN30.
Ước tính mua bán từ các quỹ ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở
Quỹ DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, và KIM Growth VN30 ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở. Theo đó, tỷ trọng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN30 thay đổi sẽ tác động đáng kể đến hoạt động giao dịch của 4 quỹ ETF này.
Hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF này sẽ diễn ra vào ngày 4/8/2023. Tổng giá trị tài sản quản lý hiện tại của quỹ DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF và MAFM VN30 ETF lần lượt là 8,4 nghìn tỷ đồng (363 triệu USD), 111,3 tỷ đồng (4,8 triệu USD), 377,7 tỷ đồng (16,3 triệu USD) và 368 tỷ đồng (13,2 triệu USD).
HSC ước tính 4 quỹ ETF sẽ cần mua vào khoảng 19,1 triệu cổ phiếu SHB và 11,4 triệu cổ phiếu SSB, đồng thời bán ra toàn bộ 8,6 triệu cổ phiếu NVL và 2,2 triệu cổ phiếu PDR. Ngoài ra, các quỹ ETF này sẽ không mua vào đáng kể các cổ phiếu khác nhưng sẽ bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu VIB (1,2 triệu cổ phiếu) và MBB (1,0 triệu cổ phiếu).
Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.
Đợt review bán niên chỉ số VN30 tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 1/2024.
Bảng 2: Danh sách các cổ phiếu thành phần của giỏ chỉ số VN30 Index
Bảng 3: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của các quỹ DCVFMVN30, SSIAM VN30, MAFM VN30, và KIM Growth VN30 ETFs
Bảng 4: Thay đổi giá cổ phiếu thuộc VN30 (%)
Nguồn: HSC
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
